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quarta-feira, 6 de julho de 2016

As gregas no modelo Black Scholes

Postado por Paulo C. Coimbra - quarta-feira, julho 06, 2016
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Paulo C. Coimbra
Juiz de Fora, MG, Brazil
Sou Doutor e Mestre em Economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas (EPGE/FGV-RJ) e Bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade de Economia da Universidade Santa Úrsula (FE/USU).

Atualmente exerço o cargo de Professor Associado na Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

A minha larga experiência como docente, lecionado disciplinas de economia, finanças e computação, inclui passagens em renomadas instituições, dentre as quais a Escola de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas (EPGE/FGV-RJ) e o Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ).

Possuo experiência em análise de conjuntura econômica. Sou interessado no estudo do uso de derivativos como forma de gerenciamento de riscos de produtos financeiros. As minhas linhas atuais de pesquisa concentram-se nas áreas de economia, finanças e computação, com ênfase em teoria econômica, economia matemática, microeconomia aplicada, finanças aplicadas, experimentos econômicos e ciência de dados.

Interesses computacionais: C, C++, C#, Fortran, Java, Pascal, Python, R, Kotlin, Swift e Minecrafts mods!
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Meus artigos na InfoMoney

Em 30/12/10: Remunerando a paciência da decisão de comprar via venda de puts;

Em 30/07/10: Operações com opções IV: mesa;

Em 25/06/10: Operações com opções III: borboleta;

Em 05/05/10: Operações com opções II: trava de baixa;

Em 29/03/10: Operações com opções I: trava de alta;

Em 26/02/10: Pos-fixando carteira de ações hedgeada através da venda de Ibovespa futuro;

Em 25/01/10: Hedge de carteira de ações através da venda do Ibovespa futuro;

Em 09/12/09: Mercados futuros - Ibovespa versus taxa de câmbio;

Em 10/11/09: Mercados futuros - taxa de juro versus taxa de câmbio;

Em 14/10/09: Mercados futuros da BM&F;

Em 15/09/09: Remuneração através da venda coberta de calls;

Em 18/08/09: Venda coberta de opções de compra (calls);

Em 21/07/09: Quando a compra de calls pode ser um bom negócio.


Meus artigos no GuiaInvest

Em 07/01/11: A “mesada” como instrumento de educação financeira;

Em 29/04/10: Política monetária contracionista;

Em 07/01/10: O duelo entre a poupança e os fundos DI, em 2010.


Meus artigos no Instituto Millenium

Em 09/07/10: A burocracia e o crescimento: uma questão escolha;

Em 20/05/10: Austeridade fiscal à vista?

Meus artigos no Monitor Investimentos

Em 24/09/10: FGTS na compra de ações da Petrobrás;

Em 25/05/10: Austeridade fiscal à vista?;

Em 27/01/10: Hedge de uma carteira de ações;

Em 07/10/09: Tese do descolamento nas bolsas;

Em 23/09/09: Investment grade;

Em 18/09/09: A volta ao nacionalismo?;

Em 28/08/09: Flexibilização no mercado de trabalho;

Em 14/08/09: O mercado futuro da BM&F;

Em 17/07/09: O mercado futuro de juros;

Em 08/07/09: O ressurgimento da caderneta..

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